Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Sur l’utilisation des modèles multi-états pour la mesure et la gestion des risques d’un contrat d’assurance.

Assurance crédit, Assurance dépendance, Competing risks data, Credit insurance, Estimation non-paramétrique, Hypothèse de Markov, Long term care insurance, Markov assumption, Matrice de transition, Modèle multi-états, Modèle à risques concurrents, Multi-state model, Nonparametric estimation, Stress tests, Stress-tests, Transition matrix

Perception du risque dépendance et demande d'assurance : une analyse à partir de l'enquête PATER.

Assurance dépendance, Aversion au risque, Perception du risque, Préférence pour le présent

Dans quelle mesure les préférences individuelles contraignent-elles le développement du marché de l’assurance dépendance ?

Assurance dépendance, Préférences individuelles

Dans quelle mesure les préférences individuelles contraignent‑elles le développement du marché de l’assurance dépendance ?

Assurance dépendance, Aversion du risque, Demande d’assurance, Dépendance, Perte d’autonomie, Préférence pour le présent

Quantification des risques biométriques de l'assurance-vie avec des méthodes de lissage non paramétriques.

Adaptive parameters choice, Assurance dépendance, Assurance vie, Boundary effect, Choix adaptatif des paramètres, Effets de bordure, Extrapolation, Generalized linear models, Graduation, Heterogeneity, Hétérogénéité, Life insurance, Local likelihood, Local polynomials, Long-term care insurance, Model risk, Modèles linéaires généralisés, Modèles relationels, P-splines, Prospective mortality table, Pôlynomes locaux, Relational models, Risque de modèle, Table de mortalité propective, Vraisemblance locale, Whittaker-Henderson

Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance.

Assurance dépendance, Competing risks, Durée de maintien marginale, Estimation non paramétrique, Inception rates, Latent failure time model, Long Term Care insurance, Markov process, Modèle multi-états, Multi state model, Non-parametric estimation, Processus markovien, Risques concurrents, Taux d’incidence

Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance.

Assurance dépendance, Durée de maintien marginale, Estimation non-paramétrique, Modèle multi-états, Processus markovien, Risques concurrents, Taux d'incidence

Sur l’utilisation des modèles multi-états pour la mesure et la gestion des risques d’un contrat d’assurance.

Assurance crédit, Assurance dépendance, Competing risks data, Credit insurance, Estimation non-paramétrique, Hypothèse de Markov, Long term care insurance, Markov assumption, Matrice de transition, Modèle multi-états, Modèle à risques concurrents, Multi-state model, Nonparametric estimation, Stress tests, Stress-tests, Transition matrix